Niektóre źródła przyjmują że miejscowość ta została założona w 1560 r., inne natomiast podają dokładną datę 16 czerwca 1566 r. Nie ma też zgodności co do osoby założyciela, przed 1945 r. wieś ta nazywała się Benkheim. W następnych wiekach Banie przeżyły dwukrotnie poważne spustoszenie, w 1656 r. przez Tatarów, a w 1710 r. z powodu epidemii dżumy.
Budowę pierwszego kościoła dla społeczności ewangelickiej rozpoczęto już w roku 1566 a ukończono w 1574 r., początkowo świątynia posiadała wieżę drewnianą i dopiero w 1698 r. zamieniono ja na ceglaną. Kościół w 1876 r. przeszedł gruntowną restaurację i w tej formie dotrwał aż do końca II wojny światowej, niestety podczas ofensywy wyzwoleńczej miejscowość bardzo ucierpiała, spłonęła m.in. stacja kolejowa i ta zabytkowa świątynia. Po 1945 r. kościół przejęła społeczność katolicka, jako samodzielna parafia Banie mazurskie zostały erygowane w 1962 r. przez bp. Tomasza Wilczyńskiego i poświęcone opiece św. Antoniego Padewskiego. Zniszczoną świątynię po pożodze wojennej całkowicie odbudowano dopiero pod koniec lat 70 – tych. Obecnie parafia ta ma również dwie filie, w Zawadach i Grodzisku.
Przyglądając się temu pięknie wyremontowanemu obiektowi warto zwrócić uwagę również na przykościelny teren oraz cmentarz. Odnajdziemy tam pamiątkowy głaz wystawiony z okazji powstania parafii oraz obelisk z figurą Chrystusa, ów obelisk kiedyś był podstawą pomnika ku czci poległych podczas I wojny światowej, obecna figura Chrystusa zajęła miejsce krzyża teutońskiego.
Cmentarz parafialny znajduje się tuż za kościołem i śmiało można stwierdzić iż jest jak podręcznik do historii. Znajdują się tu mogiły dawnych ewangelickich mieszkańców, liczne kwatery wojenne, groby pierwszych osadników i bardzo charakterystyczne nagrobki ludności ukraińskiej.