Historia Wólki sięga 1877 roku, wówczas rozpoczęła się budowa „Kolei Nadwiślanej”, pobudowano nowoczesny, jak na owe lata dworzec kolejowy oraz bazę przeładunkową z budynkami komory celnej obsługującą ruch towarowy pomiędzy Rosją a Prusami. Otwarcie kolei zapoczątkowało rozwój dzielnicy. Wytyczono ulice, przy których budowano kolejne domy. Osiedlali się tam głównie kolejarze, ale także rzemieślnicy, handlarze, rolnicy, nie brakowało niestety złodziei i przemytników.
W 1899 roku powstała szkoła kolejowa oraz Ochotnicza Straż Pożarna – później Kolejowa Straż Pożarna. Na Wólce powstała Mławska Kolej Wąskotorowa. Powstała też parafia pw. Św. Jana Kantego, pobudowano kościół i cmentarz.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Wólka została przyłączona do Mławy i stała się dzielnicą miasta. Powstawało coraz więcej domów, sklepów. Dziś Wólka nazywana jest Dzielnicą Przemysłową z uwagi na skupisko dużych zakładów pracy i fabryk na jej terenie m.in. fabryka obuwia, Zakłady Mięsne, firma LG i kilka firm będących jej podwykonawcami.