Początki Knyszyna to czasy Zygmunta Starego. Darował on wojewodzie wileńskiemu Mikołajowi Radziwiłłowi te tereny. Tu powstał jego dwór. Ale Mikołaj ostatecznie podarował go i swoje dobra kolejnemu królowi Zygmuntowi Augustowi. Było to jedno z najbardziej ulubionych miejsc przebywania króla. Był tu 19 razy, a sumie spędził 495 dni. Często przyjmował tu zagraniczne poselstwa, miał swoją stadninę koni, zwierzyniec, a w dworze działała kancelaria królewska.
Zmarł właśnie tu w swoim dworze 7 lipca 1572 r. Na Rynku do lat 30-tych XIX w. stał sarkofag z sercem króla. Niestety zaginął, ale przypuszcza się, że znajduje się w zasypanych kryptach kościoła. Po dworze drewnianym oczywiście nie ma śladu, stał on przy jednej z pierzei rynku, ale knyszynianie pamiętali o swoim mieszkańcu i królu, który zresztą ukochanej wsi nadał prawa miejskie stawiając w 1999 r. jego pomnik.