Koszary Gwardii Konnej Koronnej zostały wybudowane na zlecenie króla Augusta II Mocnego w latach 1730-32 według projektu pułkownika Joachima Daniela Jaucha, inżyniera wojskowego i architekta. Składały się z sześciu pawilonów, po trzy pary budynków, które stały w dwóch rzędach. Każdy z nich składał się z trzech wyższych, kwadratowych pawilonów, które były ze sobą połączone parterowymi łącznikami. W latach 1784-86 zostały zmodernizowane według projektu Stanisława Zawadzkiego w stylu klasycystycznym. Następnie zostały przybudowane w 1815 roku. W 1851 roku część pawilonów zachodnich została przekazana na siedzibę straży ogniowej i przebudowana według projektu Józefa Lessela. W latach 1886-90 pomiędzy budynkami została uruchomiona konna linia tramwajowa. Pod koniec XIX wieku właścicielem koszar zostało miasto, rozebrane zostały trzy budynki, a w ich miejscu w 1901 roku wybudowane zostały Hale Targowe. Po wojnie spalone budynki rozebrano, pozostał tylko pawilon północny. W 1974 roku zrekonstruowano pawilon południowy, który został połączony przeszklonym łącznikiem. Obecnie w budynkach przy ulicy Chłodnej 3 mieści się Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy oraz Muzeum Pożarnictwa.